PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с ENIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с ENIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и ENIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и ENIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции ENIAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.17% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV

Сравнение комиссий SGYAX и ENIAX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXENIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.89

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.41

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.54

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

11.20

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. ENIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENIAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и ENIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXENIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.61

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между SGYAX и ENIAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и ENIAX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности ENIAX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и ENIAX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и ENIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXENIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-33.30%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.11%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-3.52%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-13.45%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.86%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.48%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и ENIAX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXENIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.36%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

0.66%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.85%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.86%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

2.78%

+2.52%