PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGWS.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGWS.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGWS.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGWS.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 10.73%.


SGWS.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.11%
1 год
21.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.94%
10 лет*

ISAC.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
7.63%
С начала года
10.73%
1 год
23.38%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGWS.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
12.11%12.73%13.86%24.27%-20.28%28.51%7.96%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
11.04%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%4.64%

Correlation

The correlation between SGWS.L and ISAC.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between SGWS.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SGWS.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGWS.L
Ранг доходности на риск SGWS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGWS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGWS.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGWS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGWS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGWS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGWS.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGWS.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.38

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

12.32

-2.57

SGWS.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGWS.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGWS.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGWS.L и ISAC.L

Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и ISAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGWS.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-25.84%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.88%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-18.33%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-18.33%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.45%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-3.51%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SGWS.L и ISAC.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGWS.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.07%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.98%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.43%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.39%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.40%

-0.20%

Сравнение комиссий SGWS.L и ISAC.L

SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGWS.L и ISAC.L

Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.15%1.16%1.36%1.47%1.75%1.16%0.10%

Часто задаваемые вопросы


SGWS.L and ISAC.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.

SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор