Сравнение SGWS.L с ISAC.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while ISAC.L tracks the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.94%/yr vs 11.51%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 10.73%.
SGWS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.11% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.04% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 4.64% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and ISAC.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between SGWS.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
ISAC.L
Сравнение SGWS.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.38 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 12.32 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и ISAC.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -25.84% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.88% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.33% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -18.33% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.45% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.51% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.89% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и ISAC.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.07% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.98% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 12.43% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.39% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.40% | -0.20% |
Сравнение комиссий SGWS.L и ISAC.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и ISAC.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.15% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and ISAC.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор