Сравнение SGVT с STCE
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. SGVT is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, SGVT returned 3.72% vs 80.72% for STCE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 28.85%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 54.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.58% | 2.22% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 28.85% | 32.97% |
Correlation
The correlation between SGVT and STCE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. STCE — Ранг доходности на риск
SGVT
STCE
Сравнение SGVT c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVT | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +81.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.19 | 1.23 | +27.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 138.06 | 1.50 | +136.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,106.78 | 2.65 | +1,104.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVT и STCE
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -54.11% | +54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -54.11% | +54.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -27.40% | +27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -22.05% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 30.56% | -30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и STCE
Текущая волатильность для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) составляет 0.10%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что SGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 16.59% | -16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 42.95% | -42.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 62.01% | -61.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 56.01% | -55.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 56.01% | -55.79% |
Сравнение комиссий SGVT и STCE
SGVT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и STCE
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности STCE в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.52% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and STCE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (16.59%) compared to SGVT (0.10%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, STCE leads with 80.72% vs 3.72% for SGVT. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 80.72% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.
SGVT has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.52% for STCE.
SGVT is categorized as Money Market, while STCE is Blockchain. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.30% for STCE.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор