Сравнение SGVT с CMPS
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock. Over the past year, SGVT returned 3.68% vs 216.28% for CMPS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 80.14%.
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 70.04%
- С начала года
- 80.14%
- 1 год
- 216.28%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- -18.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.82% | 2.22% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 80.14% | 50.33% |
Correlation
The correlation between SGVT and CMPS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. CMPS — Ранг доходности на риск
SGVT
CMPS
Сравнение SGVT c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVT | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +78.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 28.11 | 1.38 | +26.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 136.66 | 5.70 | +130.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,088.58 | 14.79 | +1,073.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVT и CMPS
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -96.03% | +96.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -38.22% | +38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.00% | +79.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -74.15% | +74.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 14.69% | -14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и CMPS
Текущая волатильность для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) составляет 0.09%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что SGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 21.09% | -21.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 68.60% | -68.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 90.09% | -89.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 80.08% | -79.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 82.16% | -81.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и CMPS
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and CMPS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (21.09%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs CMPS's -96.03%.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (16.93 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор