Сравнение SGVT с ASMH
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. SGVT is actively managed, while ASMH is passively managed. Over the past year, SGVT returned 3.72% vs 135.41% for ASMH. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.95%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 71.95%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 135.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.58% | 2.22% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.95% | 35.04% |
Correlation
The correlation between SGVT and ASMH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. ASMH — Ранг доходности на риск
SGVT
ASMH
Сравнение SGVT c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVT | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +79.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.19 | 1.46 | +27.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 138.06 | 8.57 | +129.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,106.78 | 22.08 | +1,084.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVT и ASMH
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -15.89% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -15.89% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.22% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.19% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.16% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и ASMH
Текущая волатильность для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) составляет 0.10%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что SGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 17.40% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 33.27% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 41.85% | -41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 40.28% | -40.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 40.28% | -40.06% |
Сравнение комиссий SGVT и ASMH
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и ASMH
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ASMH в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.62% | 0.19% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and ASMH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (17.40%) compared to SGVT (0.10%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 135.41% vs 3.72% for SGVT. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 135.41% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SGVT has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.62% for ASMH.
SGVT is categorized as Money Market, while ASMH is Technology Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.19% for ASMH.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.28 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор