PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.54% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий SGSCX и ARTHX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.35

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.00

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.28

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

14.04

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между SGSCX и ARTHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и ARTHX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и ARTHX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-37.42%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.30%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-37.42%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-37.42%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-9.16%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.19%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.44%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и ARTHX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.09%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.40%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.18%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.54%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.50%

+1.96%