Сравнение SGRW с LSEQ
SGRW (Harbor Active Small Cap Growth ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - SGRW is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRW и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGRW
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 20.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 14.26%
- С начала года
- 22.28%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам SGRW и LSEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 20.15% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 13.80% |
Correlation
The correlation between SGRW and LSEQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRW vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
SGRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение SGRW c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRW | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRW и LSEQ
Максимальная просадка SGRW за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRW и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRW | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -8.35% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -6.36% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.22% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRW и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRW | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 16.10% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 14.57% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 14.57% | +12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRW и LSEQ
SGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRW and LSEQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for SGRW.
SGRW is categorized as Small Cap Growth Equities, while LSEQ is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для SGRW и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор