PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRP с ANF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGRP с ANF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGRP (SPAR Group, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SGRP returned -2.96%/yr vs 17.19%/yr for ANF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGRP и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAR Group, Inc. (SGRP) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGRP показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -38.30%. За последние 10 лет акции SGRP уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: -2.96% против 17.19% соответственно.

SGRP

1 день
2.46%
1 месяц
2.00%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-28.12%
3 года*
-16.46%
5 лет*
-12.82%
10 лет*
-2.96%

ANF

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-38.30%
6 месяцев
-18.82%
1 год
2.14%
3 года*
34.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRP и ANF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGRP
SPAR Group, Inc.		-6.40%-59.23%92.08%-22.31%5.69%6.96%-11.54%142.54%-56.42%23.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-38.30%-15.79%69.43%285.07%-34.22%71.07%19.48%-9.74%19.24%54.15%

Correlation

The correlation between SGRP and ANF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGRP:

$17.71M

ANF:

$3.55B

EPS

SGRP:

-$1.04

ANF:

$10.45

Коэффициент P/S

SGRP:

0.13

ANF:

0.69

Коэффициент P/B

SGRP:

28.47

ANF:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

SGRP:

$136.10M

ANF:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGRP:

$21.69M

ANF:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

SGRP:

-$16.30M

ANF:

$727.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAR Group, Inc.

Abercrombie & Fitch Co.

Часто сравнивают с SGRP:
SGRP с SCHDSGRP с CBATSGRP с TXNSGRP с AVGOSGRP с MUSGRP с VSTSGRP с DELL
Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с BOOTANF с POWLANF с SPYANF с AMRANF с LLYANF с BLBD

Доходность на риск

SGRP vs. ANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRP
Ранг доходности на риск SGRP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRP c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGRPANFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.04

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.55

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.05

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.09

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGRP vs. ANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRP и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRPANFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.14

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SGRP и ANF

Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и ANF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGRPANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-86.59%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.50%

-45.65%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.58%

-65.89%

-16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-69.93%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.58%

-72.45%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-59.62%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.16%

-42.90%

-49.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.81%

23.84%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRP и ANF

Текущая волатильность для SPAR Group, Inc. (SGRP) составляет 12.70%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что SGRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGRPANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

15.29%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

38.19%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

61.44%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.07%

60.96%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.05%

60.92%

+10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRP и ANF

Ни SGRP, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%
SGRP
SPAR Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGRP и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
22.02M
1.11B
(SGRP) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGRP и ANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPAR Group, Inc. и Abercrombie & Fitch Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-10.6%
0
Активы портфеля
SGRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.

ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SGRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

SGRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

SGRP and ANF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANF has higher volatility (15.29%) compared to SGRP (12.70%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs ANF's -86.59%.

ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRP и ANF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор