PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с IMBBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с IMBBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs 4.41%/yr for IMBBY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и IMBBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у IMBBY с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции SGPYY превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 4.74% против 4.41% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

IMBBY

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-8.70%
1 год
1.15%
3 года*
27.51%
5 лет*
18.22%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и IMBBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
IMBBY
Imperial Brands PLC		-7.59%38.90%47.56%0.53%22.09%14.14%-6.19%-10.65%-23.41%2.89%

Correlation

The correlation between SGPYY and IMBBY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.19

The correlation between SGPYY and IMBBY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$10.62B

IMBBY:

$30.19B

EPS

SGPYY:

£3.03

IMBBY:

£5.30

Коэффициент P/E

SGPYY:

10.90

IMBBY:

5.32

Коэффициент PEG

SGPYY:

0.81

IMBBY:

2.13

Коэффициент P/S

SGPYY:

1.58

IMBBY:

0.60

Коэффициент P/B

SGPYY:

36.01

IMBBY:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

IMBBY:

£38.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

IMBBY:

£13.55B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

IMBBY:

£8.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

Imperial Brands PLC

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с FBTCIMBBY с QQQ

Доходность на риск

SGPYY vs. IMBBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c IMBBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYIMBBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.06

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.22

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.03

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.06

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.15

-1.70

SGPYY vs. IMBBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа IMBBY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и IMBBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и IMBBY

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки IMBBY в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и IMBBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYIMBBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-65.19%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-18.45%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-18.89%

-19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-21.66%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-64.98%

+22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-14.78%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-26.18%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

7.74%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и IMBBY

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Imperial Brands PLC (IMBBY) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYIMBBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

6.04%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

16.12%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

20.63%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

21.02%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

24.30%

+5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и IMBBY

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IMBBY в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.75%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%0.00%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и IMBBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.38B
9.22B
(SGPYY) Общая выручка
(IMBBY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGPYY и IMBBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и Imperial Brands PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.1%
33.0%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

IMBBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

IMBBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

IMBBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and IMBBY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGPYY has higher volatility (13.05%) compared to IMBBY (6.04%). In terms of maximum drawdown, SGPYY dropped -58.33% vs IMBBY's -65.19%.

IMBBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и IMBBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор