PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%4.73%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий SGOVX и FSOSX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

SGOVX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.59

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.93

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.77

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

2.85

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.59

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между SGOVX и FSOSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и FSOSX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и FSOSX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-35.36%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.39%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-35.36%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-9.01%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.90%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.35%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и FSOSX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.95%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.37%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.50%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

17.41%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.97%

-7.60%