Сравнение SGOV с IH2O.L
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 4.30%/yr for IH2O.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for IH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGOV торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью -0.89%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
IH2O.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам SGOV и IH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.63% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -0.89% | 18.03% | 4.26% | 12.99% | -20.80% | 31.05% | 30.67% |
Correlation
The correlation between SGOV and IH2O.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск
SGOV
IH2O.L
Сравнение SGOV c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | IH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +273.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 194.55 | 1.06 | +193.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 396.11 | 0.39 | +395.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,438.60 | 0.93 | +4,437.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IH2O.L
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -77.04% | +77.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -10.67% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -16.25% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -32.45% | +32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.59% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -30.55% | +30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.44% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IH2O.L
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.12% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 10.64% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 13.43% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.49% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.61% | -16.37% |
Сравнение комиссий SGOV и IH2O.L
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IH2O.L
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IH2O.L в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.42% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and IH2O.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while IH2O.L is Water Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IH2O.L tracks S&P Global Water TR. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.65% for IH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и IH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор