PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с BKNG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 12.82%/yr for BKNG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.04%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%31.11%

Correlation

The correlation between SGOV and BKNG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM

Доходность на риск

SGOV vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.75

+21.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.93

+276.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.89

+194.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.72

+398.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-1.36

+4,463.34

SGOV vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и BKNG

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-99.32%

+99.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-33.35%

+33.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-33.35%

+33.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-39.53%

+39.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.50%

+28.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-47.05%

+47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

17.53%

-17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и BKNG

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

6.54%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

26.83%

-26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

31.94%

-31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

32.26%

-32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

32.45%

-32.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и BKNG

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BKNG в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and BKNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (6.54%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs BKNG's -99.32%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор