PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FDUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX).

SGOIX управляется First Eagle. FDUAX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 2 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%9.48%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		-0.44%1.20%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью -0.44%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FDUAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-0.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с BATEXFDUAX с FEBIXFDUAX с SDHIXFDUAX с FEGIXFDUAX с FEHIXFDUAX с NMZ

Сравнение комиссий SGOIX и FDUAX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FDUAX в 0.87%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Доходность на риск

SGOIX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFDUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

-0.10

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.11

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.03

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

0.08

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.10

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.02

-0.15

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FDUAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FDUAX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FDUAX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		4.65%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FDUAX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FDUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-3.96%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-3.96%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-1.61%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-0.73%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.60%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FDUAX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

0.61%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

1.64%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

4.17%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

3.28%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

3.28%

+8.09%