PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOIX с AFNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGOIX charges 0.88%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SGOIX

1 день
0.41%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.21%
1 год
30.10%
3 года*
19.37%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.61%

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOIX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		10.73%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Correlation

The correlation between SGOIX and AFNIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.62

The correlation between SGOIX and AFNIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с SPYSGOIX с ^GSPCSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDOG
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFXAFNIX с GSPAX

Доходность на риск

SGOIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

—

—

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и AFNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOIXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и AFNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOIXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

—

—

Сравнение комиссий SGOIX и AFNIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и AFNIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		7.64%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Часто задаваемые вопросы

SGOIX and AFNIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOIX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор