Сравнение HRTX с XBI

С начала года, HRTX показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции HRTX уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -18.51% против -0.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTX на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что HRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.