Сравнение HRTX с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTX или XBI.
Основные характеристики
| HRTX | XBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.06% | 8.74% |
| Дох-ть за 1 год | 44.19% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | -51.68% | -7.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -43.60% | 2.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.01% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 4.79 |
| Индекс Язвы | 29.26% | 7.72% |
| Дневная вол-ть | 110.79% | 26.12% |
| Макс. просадка | -99.96% | -63.89% |
| Текущая просадка | -99.90% | -44.17% |
Корреляция
Корреляция между HRTX и XBI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRTX и XBI
С начала года, HRTX показывает доходность -27.06%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции HRTX уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -17.01% против 5.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRTX c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTX и XBI
HRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок HRTX и XBI
Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTX и XBI
Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) имеет более высокую волатильность в 38.90% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что HRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.