PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMAX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGMAX с FFANX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - SGMAX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, SGMAX returned 10.28%/yr vs 5.12%/yr for FFANX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGMAX charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности SGMAX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMAX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у FFANX с доходностью 6.66%.

SGMAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.21%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.77%
1 год
15.95%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

FFANX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.07%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.30%
1 год
14.80%
3 года*
11.01%
5 лет*
5.12%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMAX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		7.47%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.66%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between SGMAX and FFANX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.75

The correlation between SGMAX and FFANX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

SGMAX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMAX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGMAXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.09

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.98

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.86

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

12.15

-2.22

SGMAX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMAX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMAX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGMAX и FFANX

Максимальная просадка SGMAX за все время составила -31.27%, примерно равная максимальной просадке FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMAX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMAXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-31.69%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.20%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-7.55%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-18.52%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.86%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.79%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.22%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMAX и FFANX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что SGMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMAXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.13%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

6.09%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

7.14%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

7.95%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

7.72%

+6.46%

Сравнение комиссий SGMAX и FFANX

SGMAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMAX и FFANX

Дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности FFANX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.68%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.54%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGMAX and FFANX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (3.13%) compared to SGMAX (1.88%). In terms of maximum drawdown, SGMAX dropped -31.27% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMAX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор