Сравнение SGMAX с BGLTX
SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both Global Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SGMAX charges 0.25%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.
Доходность
Сравнение доходности SGMAX и BGLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGMAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMAX и BGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 10.46% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 17.10% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
Correlation
The correlation between SGMAX and BGLTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMAX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск
SGMAX
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGMAX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMAX | BGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMAX и BGLTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMAX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMAX и BGLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMAX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | — | — |
Сравнение комиссий SGMAX и BGLTX
SGMAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGLTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMAX и BGLTX
Дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.17% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
SGMAX and BGLTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGMAX и BGLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор