Сравнение SGLS.L с ICLU.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Gold fund tracking the Gold (GBP Hedged), while ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco. SGLS.L is passively managed, while ICLU.L is actively managed. Over the past year, SGLS.L returned 19.50% vs 9.09% for ICLU.L. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for ICLU.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и ICLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLS.L торгуется в GBp, в то время как ICLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у ICLU.L с доходностью 4.82%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- —
ICLU.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLS.L и ICLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | -7.33% | 48.64% |
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 4.82% | -4.33% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and ICLU.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
ICLU.L
Сравнение SGLS.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLS.L | ICLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.81 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 5.13 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и ICLU.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и ICLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -8.54% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.66% | -4.76% | -19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | 0.00% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -4.36% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 1.68% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и ICLU.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 1.54% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 5.14% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 6.69% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 7.20% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 7.20% | +10.21% |
Сравнение комиссий SGLS.L и ICLU.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ICLU.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и ICLU.L
Ни SGLS.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and ICLU.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
SGLS.L is categorized as Gold, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.25% for ICLU.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и ICLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор