PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLS.L с ICLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и ICLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLS.L торгуется в GBp, в то время как ICLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у ICLU.L с доходностью 4.82%.


SGLS.L

1 день
0.31%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-11.16%
1 год
19.50%
3 года*
26.33%
5 лет*
16.05%
10 лет*

ICLU.L

1 день
0.31%
1 месяц
2.56%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.15%
1 год
9.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и ICLU.L


2026 (YTD)2025
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
-7.33%48.64%
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
4.82%-4.33%

Correlation

The correlation between SGLS.L and ICLU.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SGLS.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLS.LICLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.81

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

5.13

-2.85

SGLS.L vs. ICLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ICLU.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и ICLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и ICLU.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и ICLU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLS.LICLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-8.54%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.66%

-4.76%

-19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

0.00%

-24.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-4.36%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

1.68%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и ICLU.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLS.LICLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

1.54%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

5.14%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

6.69%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

7.20%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

7.20%

+10.21%

Сравнение комиссий SGLS.L и ICLU.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ICLU.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и ICLU.L

Ни SGLS.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLS.L and ICLU.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L is categorized as Gold, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.25% for ICLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и ICLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор