Сравнение SGLS.L с HDLV.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 6.17%/yr for HDLV.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и HDLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLS.L торгуется в GBp, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у HDLV.L с доходностью 4.82%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
HDLV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам SGLS.L и HDLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.82% | -3.80% | 18.42% | -3.86% | 12.40% | 25.97% | 6.46% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and HDLV.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
HDLV.L
Сравнение SGLS.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLS.L | HDLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.46 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.67 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.45 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и HDLV.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и HDLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -34.19% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -6.62% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -15.54% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -17.87% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -4.74% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -6.28% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.65% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и HDLV.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.18% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 8.86% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 11.34% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 13.86% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.38% | +1.91% |
Сравнение комиссий SGLS.L и HDLV.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HDLV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и HDLV.L
SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.74% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and HDLV.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDLV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDLV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
SGLS.L is categorized as Precious Metals, while HDLV.L is S&P 500. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.30% for HDLV.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и HDLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор