Сравнение SGLP.L с IBIT
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SGLP.L returned 28.56% vs -36.08% for IBIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.65%.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
IBIT
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -36.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 30.54% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.65% | -13.08% | 93.66% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SGLP.L
IBIT
Сравнение SGLP.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.70 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.22 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и IBIT
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки IBIT в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -51.61% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -51.61% | +28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -46.80% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -17.13% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 29.56% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и IBIT
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 7.53%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 12.67% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 33.74% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 43.24% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 49.66% | -27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 49.66% | -30.89% |
Сравнение комиссий SGLP.L и IBIT
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и IBIT
Ни SGLP.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SGLP.L is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. SGLP.L tracks Gold, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор