Сравнение SGLN.L с XMR-USD
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SGLN.L returned 11.57%/yr vs 70.81%/yr for XMR-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и XMR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как XMR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMR-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -27.18%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 11.57% против 70.81% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 11.57%
XMR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -17.07%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -28.76%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 70.81%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и XMR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -4.94% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
XMR-USD Monero | -27.18% | 108.39% | 17.79% | 8.55% | -28.64% | 47.60% | 242.20% | -6.03% | -86.31% | 2,389.06% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and XMR-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
SGLN.L
XMR-USD
Сравнение SGLN.L c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.04 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 0.08 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и XMR-USD
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -94.14% | +40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -59.23% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -59.23% | +36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -64.02% | +40.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -92.66% | +69.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -55.74% | +32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -60.09% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 39.22% | -30.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и XMR-USD
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 8.09%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 35.85%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 35.85% | -27.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 69.02% | -47.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 71.49% | -47.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 60.60% | -38.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 89.29% | -70.90% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and XMR-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор