Сравнение SGLN.L с XLEP.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 11.20%/yr vs 8.68%/yr for XLEP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.68% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
XLEP.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 21.46%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 29.46% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -14.05% | -9.46% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and XLEP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.02 |
The correlation between SGLN.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
XLEP.L
Сравнение SGLN.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.25 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.44 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и XLEP.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -63.35% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.89% | -16.17% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.89% | -24.06% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -24.16% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -63.35% | +38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -9.45% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -16.94% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 6.69% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и XLEP.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.47%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.24% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 20.85% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 23.96% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 26.38% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 28.17% | -9.83% |
Сравнение комиссий SGLN.L и XLEP.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и XLEP.L
Ни SGLN.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and XLEP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while XLEP.L is Energy Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор