PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLN.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.68% соответственно.


SGLN.L

1 день
0.12%
1 месяц
-8.38%
6 месяцев
-13.16%
С начала года
-6.98%
1 год
19.68%
3 года*
25.13%
5 лет*
17.66%
10 лет*
11.20%

XLEP.L

1 день
1.02%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
21.46%
С начала года
29.46%
1 год
36.52%
3 года*
13.28%
5 лет*
22.64%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и XLEP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
-6.98%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
29.46%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-14.05%-9.46%

Correlation

The correlation between SGLN.L and XLEP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.02

The correlation between SGLN.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SGLN.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLN.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.25

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

5.44

-3.50

SGLN.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XLEP.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и XLEP.L

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и XLEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLN.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-63.35%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.89%

-16.17%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.89%

-24.06%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.16%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-63.35%

+38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-9.45%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.68%

-16.94%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

6.69%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и XLEP.L

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.47%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLN.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.24%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

20.85%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

23.96%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

26.38%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

28.17%

-9.83%

Сравнение комиссий SGLN.L и XLEP.L

SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и XLEP.L

Ни SGLN.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLN.L and XLEP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

SGLN.L is categorized as Gold, while XLEP.L is Energy Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор