PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLN.L с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 11.03%/yr for JNJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLN.L торгуется в GBp, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.03% соответственно.

SGLN.L

1 день
2.90%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.90%
1 год
25.94%
3 года*
26.65%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.01%

JNJ

1 день
1.15%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.28%
6 месяцев
14.82%
1 год
60.10%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.09%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-1.83%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
JNJ
Johnson & Johnson		18.28%36.97%-3.15%-13.15%18.58%12.49%7.57%11.80%0.49%13.67%

Correlation

The correlation between SGLN.L and JNJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

SGLN.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLN.LJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.47

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
4.96

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.59

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.85

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

15.35

-11.84

SGLN.L vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и JNJ

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки JNJ в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLN.LJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-23.28%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-12.44%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-16.22%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-23.28%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.87%

-23.28%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-2.54%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-6.93%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

3.93%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и JNJ

iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLN.LJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.65%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

13.04%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

17.40%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

17.72%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.95%

-1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и JNJ

SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLN.L and JNJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор