Сравнение SGLN.L с DBAW
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 12.40%/yr for DBAW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и DBAW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как DBAW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBAW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLN.L имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции DBAW немного отстают с 12.40%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
DBAW
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и DBAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 16.07% | 17.46% | 16.35% | 10.45% | -3.05% | 14.15% | 4.29% | 18.28% | -5.06% | 8.52% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and DBAW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. DBAW — Ранг доходности на риск
SGLN.L
DBAW
Сравнение SGLN.L c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.61 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 17.94 | -14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и DBAW
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки DBAW в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и DBAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -27.31% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -7.88% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -15.36% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -15.36% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -27.31% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -0.61% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -4.06% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.02% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и DBAW
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.17% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 10.72% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 12.77% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 13.49% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.00% | +2.84% |
Сравнение комиссий SGLN.L и DBAW
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и DBAW
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.31% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and DBAW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.
SGLN.L is categorized as Gold, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.41% for DBAW.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и DBAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор