Сравнение SGLD.L с SPAP.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and SPAP.L (Invesco Physical Palladium) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 11.57%/yr vs 7.57%/yr for SPAP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SPAP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и SPAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как SPAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SPAP.L с доходностью -25.84%. За последние 10 лет акции SGLD.L превзошли акции SPAP.L по среднегодовой доходности: 11.57% против 7.57% соответственно.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
SPAP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -36.13%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и SPAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -25.84% | 75.03% | -19.28% | -38.03% | -5.67% | -20.37% | 23.23% | 53.29% | 20.38% | 52.58% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and SPAP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.33 |
Over the past year, SGLD.L and SPAP.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. SPAP.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
SPAP.L
Сравнение SGLD.L c SPAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Invesco Physical Palladium (SPAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | SPAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.24 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 0.48 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и SPAP.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки SPAP.L в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и SPAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -71.98% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -45.11% | +20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -45.11% | +20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -71.98% | +47.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | -71.98% | +47.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -61.75% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -39.35% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 22.19% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и SPAP.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 9.09%, в то время как у Invesco Physical Palladium (SPAP.L) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.51% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 38.93% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 61.15% | -35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 47.05% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 42.40% | -26.76% |
Сравнение комиссий SGLD.L и SPAP.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPAP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и SPAP.L
Ни SGLD.L, ни SPAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and SPAP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SPAP.L.
SGLD.L is categorized as Gold, while SPAP.L is Precious Metals. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while SPAP.L tracks Palladium. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.19% for SPAP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и SPAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор