Сравнение SGLD.L с IGLD.DE
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SGLD.L returned 27.67%/yr vs 26.15%/yr for IGLD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и IGLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -13.28%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- -13.28%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | 0.64% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -13.28% | 84.06% | 17.42% | 13.98% | 3.91% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and IGLD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SGLD.L and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
SGLD.L
IGLD.DE
Сравнение SGLD.L c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 1.38 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и IGLD.DE
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и IGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -28.86% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -28.86% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -28.86% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -28.86% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -5.22% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 10.08% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и IGLD.DE
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 9.09%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.59% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 24.67% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 28.23% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 22.05% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 22.05% | -6.41% |
Сравнение комиссий SGLD.L и IGLD.DE
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и IGLD.DE
Ни SGLD.L, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SGLD.L and IGLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.25% for IGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и IGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор