PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLD.L с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLD.L и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLD.L торгуется в USD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -13.28%.


SGLD.L

1 день
0.37%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.51%
1 год
20.90%
3 года*
27.67%
5 лет*
17.57%
10 лет*
11.57%

IGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-13.43%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-14.85%
1 год
13.97%
3 года*
26.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLD.L и IGLD.DE


2026 (YTD)2025202420232022
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC
-6.68%64.87%26.23%13.36%0.64%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
-13.28%84.06%17.42%13.98%3.91%

Correlation

The correlation between SGLD.L and IGLD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between SGLD.L and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold ETC

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Доходность на риск

SGLD.L vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLD.L c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLD.LIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.48

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

1.38

+1.11

SGLD.L vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLD.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IGLD.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLD.L и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLD.L и IGLD.DE

Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и IGLD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLD.LIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-28.86%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-28.86%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-28.86%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-28.86%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-5.22%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

10.08%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLD.L и IGLD.DE

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 9.09%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLD.LIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

9.59%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

24.67%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

28.23%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

22.05%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

22.05%

-6.41%

Сравнение комиссий SGLD.L и IGLD.DE

SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLD.L и IGLD.DE

Ни SGLD.L, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, SGLD.L and IGLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.25% for IGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор