PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLD.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLD.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLD.L торгуется в USD, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью -4.75%.


SGLD.L

1 день
0.69%
1 месяц
-4.75%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.05%
1 год
33.11%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.41%

GLDE.L

1 день
0.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.78%
1 год
17.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLD.L и GLDE.L


2026 (YTD)20252024
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC
3.72%64.87%8.49%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
-4.74%53.59%3.77%

Correlation

The correlation between SGLD.L and GLDE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between SGLD.L and GLDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold ETC

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

SGLD.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLD.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLD.LGLDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.92

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

2.22

+2.59

SGLD.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLD.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GLDE.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLD.L и GLDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLD.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.76

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SGLD.L и GLDE.L

Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и GLDE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLD.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-18.64%

-26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-18.64%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-17.99%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-3.97%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

7.72%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLD.L и GLDE.L

Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLD.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.00%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

18.63%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

22.42%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

19.68%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.68%

-4.18%

Сравнение комиссий SGLD.L и GLDE.L

SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDE.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLD.L и GLDE.L

SGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.


ПозицияTTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
4.67%4.82%0.38%
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGLD.L and GLDE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GLDE.L.

SGLD.L is categorized as Gold, while GLDE.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.35% for GLDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и GLDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор