PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDE.L с JEGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и JEGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и JEGA.L


Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как JEGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у JEGA.L с доходностью 2.58%.


GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JEGA.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.52%
1 год
1.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий GLDE.L и JEGA.L

И GLDE.L, и JEGA.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

GLDE.L vs. JEGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c JEGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDE.LJEGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.14

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.26

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.40

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

0.89

+5.46

GLDE.L vs. JEGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа JEGA.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и JEGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDE.LJEGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.14

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.75

+0.87

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и JEGA.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и JEGA.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как JEGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и JEGA.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки JEGA.L в -8.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и JEGA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDE.LJEGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-7.93%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-7.92%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-4.46%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.21%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.99%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и JEGA.L

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDE.LJEGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

4.14%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

6.77%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

10.77%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

9.71%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

9.71%

+9.05%