PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SGLC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и UNOV

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.93%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий SGLC и UNOV

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

SGLC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.25

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.78

+0.33

Корреляция

Корреляция между SGLC и UNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и UNOV

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и UNOV

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-13.84%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-5.78%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.93%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.69%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.23%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и UNOV

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.73%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

4.56%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

8.51%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

6.78%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

7.77%

+8.41%