Сравнение SGLC с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
SGLC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SGLC и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLC и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | -2.12% | 17.30% | 20.19% | 18.93% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
SGLC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и FTIF
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
SGLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск
SGLC
FTIF
Сравнение SGLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.93 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.85 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 9.09 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.68 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SGLC и FTIF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и FTIF
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и FTIF
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -27.83% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -17.27% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.03% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -6.28% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.51% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и FTIF
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 3.87% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.65% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 22.97% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.27% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.27% | -3.09% |