PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGJP.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGJP.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGJP.L (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - SGJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGJP.L returned 15.15%/yr vs 27.28%/yr for IJPH.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGJP.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 18.55%.

SGJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
4.16%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.27%
1 год
35.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-1.14%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.32%
3 года*
27.28%
5 лет*
20.18%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGJP.L и IJPH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.03%16.65%8.33%13.55%-7.58%2.94%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		18.55%29.37%23.82%34.19%-4.30%3.80%

Correlation

The correlation between SGJP.L and IJPH.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between SGJP.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGJP.L и IJPH.L

Секторы
SGJP.L
IJPH.L

Промышленность

25.2%
26.0%

Технологии

20.8%
19.1%

Финансовые услуги

19.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.9%

Здравоохранение

6.8%
6.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.6%

Коммунальные услуги

0.6%
1.1%

Энергетика

-

1.1%

Промышленность

SGJP.L
25.2%
IJPH.L
26.0%

Технологии

SGJP.L
20.8%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

SGJP.L
19.0%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

SGJP.L
11.0%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

SGJP.L
8.6%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

SGJP.L
6.8%
IJPH.L
6.3%

Сырьевые материалы

SGJP.L
3.1%
IJPH.L
3.0%

Недвижимость

SGJP.L
2.5%
IJPH.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

SGJP.L
2.4%
IJPH.L
3.6%

Коммунальные услуги

SGJP.L
0.6%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

SGJP.L

-

IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с SGJP.L:
SGJP.L с LCJP.LSGJP.L с PAJS.LSGJP.L с DXJP.LSGJP.L с XDJP.LSGJP.L с SWDA.LSGJP.L с IJPD.LSGJP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

SGJP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGJP.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.55

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.64

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.30

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

18.84

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGJP.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGJP.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.55

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и IJPH.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGJP.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-34.55%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.64%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-21.95%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.51%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.47%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.72%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и IJPH.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGJP.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

15.44%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.00%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

19.03%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

19.25%

-3.31%

Сравнение комиссий SGJP.L и IJPH.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и IJPH.L

Ни SGJP.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGJP.L and IJPH.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

SGJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.15% for SGJP.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGJP.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор