PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGINX с SCDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGINX (DWS GNMA Fund) and SCDGX (DWS Core Equity Fund) are both mutual funds - SGINX is a Government Bonds fund managed by DWS, while SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SGINX returned 1.05%/yr vs 15.02%/yr for SCDGX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGINX charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for SCDGX.

Доходность

Сравнение доходности SGINX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SCDGX с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 15.02% соответственно.

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.88%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%

SCDGX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.65%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.85%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGINX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.23%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Correlation

The correlation between SGINX and SCDGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.09

The correlation between SGINX and SCDGX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с CFSTXSGINX с VFISXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX

Доходность на риск

SGINX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXSCDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.48

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.42

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.17

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

13.80

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SCDGX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.48

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SGINX и SCDGX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и SCDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGINXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-55.85%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-9.43%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-20.72%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-22.77%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-35.07%

+17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.79%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-8.57%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.15%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS GNMA Fund (SGINX) составляет 1.66%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGINXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.35%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

9.18%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

12.05%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

17.08%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

18.40%

-13.58%

Сравнение комиссий SGINX и SCDGX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и SCDGX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SCDGX в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.56%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Часто задаваемые вопросы

SGINX and SCDGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDGX has higher volatility (3.35%) compared to SGINX (1.66%). In terms of maximum drawdown, SGINX dropped -17.37% vs SCDGX's -55.85%.

SCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGINX и SCDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор