PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

SGIIX управляется First Eagle. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.79% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий SGIIX и SSGLX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SGIIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.37

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.35

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.17

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.49

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.38

+0.53

Корреляция

Корреляция между SGIIX и SSGLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и SSGLX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и SSGLX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.88%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.22%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-30.08%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-35.88%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.15%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.32%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и SSGLX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.71%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.18%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.57%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.51%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

16.15%

-3.69%