PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGGDX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGGDX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.57% соответственно.

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий SGGDX и QLEIX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
SGGDX
First Eagle Gold Fund

Доходность на риск

SGGDX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.01

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.10

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

12.22

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

2.22

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.11

-0.81

Корреляция

Корреляция между SGGDX и QLEIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и QLEIX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и QLEIX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGGDXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-38.11%

-32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-6.49%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-17.07%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-38.11%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-3.57%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-7.80%

-21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

1.64%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и QLEIX

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGGDXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

1.88%

+13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

4.90%

+28.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

8.61%

+30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

10.22%

+18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

10.55%

+16.65%