PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGFFX имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции TGFRX немного отстают с 13.73%.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с KMKNXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с VMGMXSGFFX с VLEQX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий SGFFX и TGFRX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
SGFFX
Sparrow Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.06

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.59

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.93

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

7.48

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.06

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.02

+0.24

Корреляция

Корреляция между SGFFX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и TGFRX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и TGFRX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-95.35%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-16.01%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-95.35%

+55.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-95.35%

+44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-92.38%

+64.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-31.67%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

7.24%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и TGFRX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

12.37%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

24.40%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

35.36%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

793.45%

-765.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

561.16%

-533.19%