PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции TAAGX по среднегодовой доходности: 14.43% против 13.08% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с KMKNXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с VMGMXSGFFX с BQMGX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий SGFFX и TAAGX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии TAAGX в 1.61%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.01

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.66

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

4.06

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

17.43

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.01

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между SGFFX и TAAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и TAAGX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и TAAGX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-62.13%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-12.13%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-34.47%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-34.47%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-5.56%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-18.82%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.83%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и TAAGX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.62%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

16.80%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

24.69%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

22.94%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

22.02%

+5.95%