PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%6.59%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с KMKNXSGFFX с VLEQXSGFFX с BFGIX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий SGFFX и EEOFX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
SGFFX
Sparrow Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.52

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.12

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.09

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

6.79

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.52

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между SGFFX и EEOFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и EEOFX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и EEOFX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-50.17%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-13.49%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-50.17%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-22.58%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-19.83%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.28%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и EEOFX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

16.62%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

23.25%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

24.89%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

24.72%

+3.25%