PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGENX с SGGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGENX (First Eagle Global Fund Class A) and SGGDX (First Eagle Gold Fund) are both mutual funds - SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while SGGDX is a Precious Metals fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGENX returned 10.15%/yr vs 13.57%/yr for SGGDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SGENX charges 1.11%/yr vs 1.19%/yr for SGGDX.

Доходность

Сравнение доходности SGENX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям SGGDX по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.57% соответственно.

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%

SGGDX

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.56%
6 месяцев
8.73%
1 год
54.02%
3 года*
36.72%
5 лет*
18.95%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGENX и SGGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.56%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%

Correlation

The correlation between SGENX and SGGDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.45

The correlation between SGENX and SGGDX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL

Доходность на риск

SGENX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXSGGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.44

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.81

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.07

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

5.33

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SGGDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.44

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.29

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SGENX и SGGDX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и SGGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGENXSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-70.69%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-26.67%

+16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-26.67%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-34.02%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-42.16%

+14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-23.51%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-29.43%

+26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

10.33%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и SGGDX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 3.00%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGENXSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

11.81%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

32.37%

-23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

38.27%

-27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

28.76%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

27.17%

-14.67%

Сравнение комиссий SGENX и SGGDX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и SGGDX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности SGGDX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.06%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGENX and SGGDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGGDX has higher volatility (11.81%) compared to SGENX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SGENX dropped -37.60% vs SGGDX's -70.69%.

SGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGENX и SGGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор