PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с FCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGENX с FCPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGENX (First Eagle Global Fund Class A) and FCPAX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A) are both mutual funds - SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while FCPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SGENX returned 10.15%/yr vs 9.96%/yr for FCPAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGENX charges 1.11%/yr vs 1.23%/yr for FCPAX.

Доходность

Сравнение доходности SGENX и FCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у FCPAX с доходностью 9.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGENX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции FCPAX немного отстают с 9.96%.

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%

FCPAX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
12.03%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGENX и FCPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		9.26%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%

Correlation

The correlation between SGENX and FCPAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.79

The correlation between SGENX and FCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с AQGIXFCPAX с VOOFCPAX с DODFXFCPAX с FSELXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYX

Доходность на риск

SGENX vs. FCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c FCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXFCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.74

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.17

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.88

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

3.35

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. FCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FCPAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и FCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXFCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.74

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.41

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SGENX и FCPAX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки FCPAX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и FCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGENXFCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-65.31%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-14.47%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-16.30%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-37.36%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-37.36%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.69%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-15.01%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.81%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и FCPAX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGENXFCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.61%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

15.04%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

17.19%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

18.80%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

18.07%

-5.57%

Сравнение комиссий SGENX и FCPAX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FCPAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и FCPAX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности FCPAX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		5.22%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Часто задаваемые вопросы

SGENX and FCPAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPAX has higher volatility (6.61%) compared to SGENX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SGENX dropped -37.60% vs FCPAX's -65.31%.

SGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGENX и FCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор