PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с FEGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.29%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью 8.71%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с SGGDXFEGOX с OPGSXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX

Сравнение комиссий SGDLX и FEGOX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund

Доходность на риск

SGDLX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXFEGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.26

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.32

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

12.09

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGOX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXFEGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Корреляция

Корреляция между SGDLX и FEGOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и FEGOX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FEGOX в 0.64%

TTM202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и FEGOX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и FEGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-71.67%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-26.69%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-34.24%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-18.02%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-31.43%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

7.32%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и FEGOX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

15.59%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

33.00%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

38.96%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

28.22%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

27.21%

+6.47%