PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAS.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - SGAS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 13.60%/yr vs 7.40%/yr for UBUR.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 9.13%.

SGAS.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.41%
С начала года
11.29%
1 год
21.65%
3 года*
19.40%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
0.87%
1 месяц
5.60%
6 месяцев
6.12%
С начала года
9.13%
1 год
8.78%
3 года*
9.16%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.29%5.16%33.87%26.35%-17.03%39.63%10.63%35.35%-20.64%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		9.13%-5.50%20.30%3.14%-1.97%35.27%-5.38%32.02%-4.08%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and UBUR.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.64

The correlation between SGAS.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSUS.ASSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с SXR8.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.AS
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

SGAS.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGAS.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.83

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.28

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.12

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

2.64

+6.13

SGAS.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAS.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-35.34%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.81%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-14.40%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-14.40%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.59%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.83%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.31%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.33%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAS.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.88%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.14%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

10.66%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

12.48%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

14.16%

+4.00%

Сравнение комиссий SGAS.DE и UBUR.DE

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и UBUR.DE

SGAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.73%2.04%1.57%1.52%1.37%1.09%1.84%1.58%1.66%1.70%1.45%

Часто задаваемые вопросы

SGAS.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор