PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAS.DE с NDIA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both exchange-traded funds - SGAS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X. SGAS.DE is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, SGAS.DE returned 21.65% vs -7.98% for NDIA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как NDIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -6.14%.

SGAS.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.41%
С начала года
11.29%
1 год
21.65%
3 года*
19.40%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

NDIA

1 день
0.97%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-5.80%
С начала года
-6.14%
1 год
-7.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и NDIA

2026 (YTD)202520242023
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.29%5.16%33.87%9.05%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-6.14%-7.43%12.73%11.08%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and NDIA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSUS.ASSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с SXR8.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.AS
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

SGAS.DE vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGAS.DENDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.50

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.64

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.50

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-1.09

+9.87

SGAS.DE vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и NDIA

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки NDIA в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAS.DENDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-24.43%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-16.01%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-17.66%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-8.43%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

7.46%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и NDIA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.33%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAS.DENDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.30%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

13.38%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

15.90%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.04%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.04%

+2.12%

Сравнение комиссий SGAS.DE и NDIA

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и NDIA

SGAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.20%1.10%3.66%0.28%
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGAS.DE and NDIA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

SGAS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NDIA is India Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.76% for NDIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор