Сравнение SGARX с GWOAX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 11.65%/yr for GWOAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.44%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам SGARX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.44% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 13.30% |
Correlation
The correlation between SGARX and GWOAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.78 |
The correlation between SGARX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
SGARX
GWOAX
Сравнение SGARX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.86 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 15.16 | -15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и GWOAX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -49.84% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -8.78% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -16.11% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -26.21% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -0.11% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -8.95% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 2.23% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и GWOAX
Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SGARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.96% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 10.16% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 12.80% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 15.25% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.37% | +6.95% |
Сравнение комиссий SGARX и GWOAX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и GWOAX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности GWOAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.43% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and GWOAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGARX has higher volatility (3.56%) compared to GWOAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор