PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGARX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с GWOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 1.07%/yr vs 10.82%/yr for GWOAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.38%.

SGARX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-3.68%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

GWOAX

1 день
0.45%
1 месяц
2.94%
С начала года
16.38%
6 месяцев
18.04%
1 год
37.95%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и GWOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.22%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.44%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		16.38%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%13.99%

Correlation

The correlation between SGARX and GWOAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.78

The correlation between SGARX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с STCIXSGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIXSGARX с GCCHXSGARX с SVTAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX

Доходность на риск

SGARX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGARXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
3.07

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
4.22

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.33

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

17.29

-17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGARX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGARXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.07

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SGARX и GWOAX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-49.84%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-8.78%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-16.11%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-26.21%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

0.00%

-23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-8.99%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.19%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и GWOAX

Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 3.27% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.14%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.47%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

12.40%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

15.22%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

16.49%

+6.93%

Сравнение комиссий SGARX и GWOAX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и GWOAX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности GWOAX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.83%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and GWOAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGARX has higher volatility (3.27%) compared to GWOAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs GWOAX's -49.84%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор