Сравнение SGARX с GQRPX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 9.38%/yr for GQRPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и GQRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.80%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
GQRPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGARX и GQRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 6.80% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 16.94% | 14.55% | 12.70% |
Correlation
The correlation between SGARX and GQRPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.68 |
The correlation between SGARX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск
SGARX
GQRPX
Сравнение SGARX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | GQRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.02 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.37 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и GQRPX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и GQRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -28.88% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -7.02% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -16.49% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -20.39% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -4.24% | -19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.96% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.00% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и GQRPX
Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) имеют волатильность 3.56% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.55% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 7.57% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 9.49% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 14.74% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 17.19% | +6.13% |
Сравнение комиссий SGARX и GQRPX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и GQRPX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности GQRPX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.11% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and GQRPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGARX has higher volatility (3.56%) compared to GQRPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs GQRPX's -28.88%.
GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и GQRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор