PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с RAVI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. SFYX is passively managed, while RAVI is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
0.05%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.37%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.54%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и RAVI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.69%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%2.17%

Correlation

The correlation between SFYX and RAVI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.08

The correlation between SFYX and RAVI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с SPYRAVI с MINTRAVI с SGOVRAVI с TBUX

Доходность на риск

SFYX vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

10.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

23.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

5.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

37.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

214.85

—

SFYX vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и RAVI

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-3.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и RAVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.28%

—

Сравнение комиссий SFYX и RAVI

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и RAVI

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.37%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and RAVI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.

RAVI has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.36% for SFYX.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Toroso Investments and FlexShares. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.25% for RAVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор