Сравнение SFYI с TSPY
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и TSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 0.08% |
Correlation
The correlation between SFYI and TSPY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение SFYI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и TSPY
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -18.02% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.71% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.48% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 12.31% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 15.94% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 15.94% | -2.30% |
Сравнение комиссий SFYI и TSPY
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и TSPY
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.95% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and TSPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.73% for SFYI.
TSPY has the higher dividend yield at 13.95%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and TappAlpha. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор