Сравнение SFYI с PRTO
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SFYI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while PRTO is a Tactical Allocation fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.82%/yr for PRTO.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и PRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и PRTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | -2.11% |
Correlation
The correlation between SFYI and PRTO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFYI c PRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и PRTO
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки PRTO в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и PRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -4.46% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.11% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.09% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и PRTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.46% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 15.46% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 15.46% | -1.82% |
Сравнение комиссий SFYI и PRTO
SFYI берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRTO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и PRTO
Ни SFYI, ни PRTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SFYI and PRTO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYI is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYI is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
SFYI and PRTO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SFYI is categorized as Derivative Income, while PRTO is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.82% for PRTO.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и PRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор