PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с AVGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с AVGY.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. SFYF is passively managed, while AVGY.TO is actively managed. Over the past year, SFYF returned 43.96% vs 105.25% for AVGY.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и AVGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFYF торгуется в USD, в то время как AVGY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 41.15%.

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

AVGY.TO

1 день
-0.85%
1 месяц
16.80%
С начала года
41.15%
6 месяцев
27.71%
1 год
105.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и AVGY.TO

2026 (YTD)2025
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%36.06%
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		41.15%91.65%

Correlation

The correlation between SFYF and AVGY.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с NVHE.TOAVGY.TO с LMAX.TOAVGY.TO с TXF.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с TSLY.TOAVGY.TO с EMAX.TO

Доходность на риск

SFYF vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFAVGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.31

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.86

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.70

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

8.94

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. AVGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGY.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и AVGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFAVGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.40

-1.79

Просадки

Сравнение просадок SFYF и AVGY.TO

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и AVGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFAVGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-28.57%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-28.57%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.85%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-8.06%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

11.82%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и AVGY.TO

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 5.58%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFAVGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

13.42%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

33.72%

-20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

45.85%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

51.23%

-21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

51.23%

-20.55%

Сравнение комиссий SFYF и AVGY.TO

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVGY.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и AVGY.TO

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AVGY.TO в 19.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		19.08%14.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and AVGY.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for AVGY.TO.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVGY.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Toroso Investments and Harvest. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.40% for AVGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и AVGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор