PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFVLX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFVLX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SFVLX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFVLX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		3.02%37.50%-3.41%13.35%-0.86%9.92%3.98%21.72%-13.89%22.78%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%22.17%

Доходность по периодам

С начала года, SFVLX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

SFVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.65%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.83%
1 год
33.78%
3 года*
13.89%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SFVLX:
SFVLX с VWELXSFVLX с AVEMSFVLX с GDESFVLX с SFGIXSFVLX с EFEIXSFVLX с BADEXSFVLX с DEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SFVLX и GLLSX

SFVLX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund

Доходность на риск

SFVLX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFVLX
Ранг доходности на риск SFVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFVLX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFVLXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.70

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.29

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.64

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

15.21

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFVLX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFVLX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFVLX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFVLXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между SFVLX и GLLSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и GLLSX

Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		4.86%5.00%4.17%2.88%1.65%3.51%1.31%3.02%3.23%3.50%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и GLLSX

Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFVLXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-32.59%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.39%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-30.02%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-11.66%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.99%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и GLLSX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) составляет 6.53%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFVLXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

11.43%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

15.86%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

19.71%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

17.27%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

17.37%

-4.82%