Сравнение SFVLX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

SFVLX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFVLX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SFVLX Seafarer Overseas Value Fund	3.02%	37.50%	-3.41%	13.35%	-0.86%	9.92%	3.98%	21.72%	-13.89%	22.78%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	33.74%

Доходность по периодам

С начала года, SFVLX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

SFVLX

1 день: 1.63%

1 месяц: -9.65%

С начала года: 3.02%

6 месяцев: 7.83%

1 год: 33.78%

3 года*: 13.89%

5 лет*: 9.45%

10 лет*: —

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Seafarer Overseas Value Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SFVLX:

SFVLX с VWELX SFVLX с AVEM SFVLX с GDE SFVLX с SFGIX SFVLX с EFEIX SFVLX с BADEX SFVLX с DEMIX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий SFVLX и FPADX

SFVLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

SFVLX

Seafarer Overseas Value Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

SFVLX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFVLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFVLX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFVLX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.81	1.88	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.39	2.47	+0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.36	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.47	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.29	9.85	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFVLX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFVLX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFVLX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFVLX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.81	1.88	+0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.23	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.28	+0.46

Корреляция

Корреляция между SFVLX и FPADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и FPADX

Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFVLX Seafarer Overseas Value Fund	4.86%	5.00%	4.17%	2.88%	1.65%	3.51%	1.31%	3.02%	3.23%	3.50%	0.00%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и FPADX

Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFVLX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.11%	-39.16%	+6.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.51%	-13.28%	+0.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.36%	-37.04%	+20.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.08%	-10.50%	-0.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.63%	-13.39%	+7.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	3.33%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и FPADX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFVLX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	9.56%	-3.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.17%	13.61%	-4.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.68%	17.83%	-5.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.52%	16.70%	-5.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.55%	17.63%	-5.08%

Сравнение SFVLX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и FPADX

Сравнение доходности по годам SFVLX и FPADX

Доходность по периодам

SFVLX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFVLX и FPADX

Доходность на риск

SFVLX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

SFVLX

FPADX

Сравнение SFVLX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFVLX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)